| 211 |
100-1
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會議論文
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Efficient Importance Sampling for Rare Event Simulation with Applications
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| 212 |
102-1
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研發處: 研究計畫 (國科會)
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delta-geometric random walk跳躍模型下信用風險之估算與實證分析
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| 213 |
101-1
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研究獎勵
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Efficient Simulation of Value at Risk with Heavy-Tailed Risk Factors
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| 214 |
101-2
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出席學術性會議
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2013中部財金學術聯盟暨第十屆兩岸金融市場發展研討會
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| 215 |
101-2
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教學計畫表
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財金三：財務工程 TLBXB3B0508 0B
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| 216 |
101-2
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教學計畫表
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財金三：財務工程 TLBXB3B0508 0A
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| 217 |
101-2
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教學計畫表
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財金進學班三：選擇權 TLBXE3B0459 0A
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| 218 |
100-1
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研究獎勵
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The Role of Additional Information in Option Pricing: Estimation Issues for the State Space Model
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| 219 |
99-1
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研究獎勵
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研究獎勵
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| 220 |
99-2
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會議論文
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Option Pricing with Markov Switching
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| 221 |
101-1
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研發處: 研究計畫 (國科會)
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Normal copula 模型下之信用風險違約破產機率效率模擬與近似計算
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| 222 |
101-1
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教學計畫表
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財金一碩士班：財務演算法 TLBXM1B1437B0A
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| 223 |
101-1
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教學計畫表
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財金一碩士班：隨機微積分 TLBXM1B1072B0A
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| 224 |
101-1
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教學計畫表
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財金一博士班：高等財務數理 TLBXD1B0705 0A
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| 225 |
100-2
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教學計畫表
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財金三：財務工程 TBBXB3B0508 0B
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| 226 |
100-2
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教學計畫表
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財金進學班三：選擇權 TBBXE3B0459 0A
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| 227 |
100-2
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教學計畫表
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財金三：財務工程 TBBXB3B0508 0A
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| 228 |
91-1
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期刊論文
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電火工品產品的可靠度分析
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| 229 |
98-2
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期刊論文
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On-line VWAP Trading Strategies
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| 230 |
95-1
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期刊論文
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Risk Management for Linear and Non-Linear Assets: A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk
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| 231 |
99-1
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參與學術服務
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「財務數學與財務統計研討會」計畫，補助單位為數學研究推動中心。主持人
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| 232 |
100-1
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研發處: 研究計畫 (國科會)
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GARCH 模型下之風險值效率模擬與近似計算
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| 233 |
100-1
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教學計畫表
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財金一碩士班：財務演算法 TBBMM1B1437B0A
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| 234 |
100-1
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教學計畫表
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財金一碩士班：隨機微積分 TBBMM1B1072B0A
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| 235 |
100-1
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教學計畫表
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財金一博士班：高等財務數理 TBBMD1B0705 0A
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| 236 |
99-2
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學術演講
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淡江大學商學院 Efficient Simulation of Value at Risk for Heavy-Tailed Risk Factors
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| 237 |
99-1
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學術演講
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新竹教育大學 Efficient Simulation of Value at Risk for Heavy-Tailed Risk Factors
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| 238 |
99-2
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學術演講
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台北大學 Efficient Simulation of Value at Risk for Heavy-Tailed Risk Factors
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| 239 |
99-2
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外語授課紀錄
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財金三：選擇權 TBBXB3B0459 0B
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| 240 |
99-2
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外語授課紀錄
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財金三：選擇權 TBBXB3B0459 0A
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