181 |
100-2
|
教學計畫表
|
財金三:財務工程 TBBXB3B0508 0B
|
182 |
100-2
|
教學計畫表
|
財金進學班三:選擇權 TBBXE3B0459 0A
|
183 |
101-1
|
教學計畫表
|
財金一碩士班:隨機微積分 TLBXM1B1072B0A
|
184 |
101-1
|
教學計畫表
|
財金一博士班:高等財務數理 TLBXD1B0705 0A
|
185 |
101-1
|
教學計畫表
|
財金一碩士班:財務演算法 TLBXM1B1437B0A
|
186 |
100-2
|
教學計畫表
|
財金三:財務工程 TBBXB3B0508 0A
|
187 |
100-1
|
研究獎勵
|
The Role of Additional Information in Option Pricing: Estimation Issues for the State Space Model
|
188 |
99-1
|
研究獎勵
|
研究獎勵
|
189 |
99-2
|
會議論文
|
Option Pricing with Markov Switching
|
190 |
100-2
|
會議論文
|
Efficient Simulation and Approximation of Value at Risk under GARCH Model
|
191 |
101-1
|
研發處: 研究計畫 (國科會)
|
Normal copula 模型下之信用風險違約破產機率效率模擬與近似計算
|
192 |
100-2
|
期刊論文
|
Option Pricing with Markov Switching
|
193 |
100-2
|
學術演講
|
高雄大學 Efficient Simulation and Approximation of Value at Risk under GARCH Model
|
194 |
100-1
|
研究報告
|
GARCH 模型下之風險值效率模擬與近似計算
|
195 |
100-2
|
學術演講
|
清華大學 Efficient Simulation of Value at Risk for Heavy-Tailed Risk Factors
|
196 |
100-1
|
期刊論文
|
Efficient Simulation of Value at Risk with Heavy-Tailed Risk Factors
|
197 |
99-1
|
期刊論文
|
The Role of Additional Information in Option Pricing: Estimation Issues for the State Space Model
|
198 |
98-2
|
期刊論文
|
On-line VWAP Trading Strategies
|
199 |
98-1
|
期刊論文
|
An Importance Sampling Method to Evaluate Value-at-Risk for Assets with Jump Risk
|
200 |
95-1
|
期刊論文
|
Risk Management for Linear and Non-Linear Assets: A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk
|
201 |
91-1
|
期刊論文
|
電火工品產品的可靠度分析
|
202 |
99-1
|
參與學術服務
|
「財務數學與財務統計研討會」計畫,補助單位為數學研究推動中心。主持人
|
203 |
100-1
|
學術演講
|
中央研究院 Efficient Simulation and Approximation of Value at Risk under GARCH Model
|
204 |
100-1
|
教學計畫表
|
財金一碩士班:隨機微積分 TBBMM1B1072B0A
|
205 |
100-1
|
教學計畫表
|
財金一碩士班:財務演算法 TBBMM1B1437B0A
|
206 |
100-1
|
教學計畫表
|
財金一博士班:高等財務數理 TBBMD1B0705 0A
|
207 |
100-1
|
研發處: 研究計畫 (國科會)
|
GARCH 模型下之風險值效率模擬與近似計算
|
208 |
99-2
|
外語授課紀錄
|
財金三:選擇權 TBBXB3B0459 0B
|
209 |
99-2
|
外語授課紀錄
|
財金三:選擇權 TBBXB3B0459 0A
|
210 |
99-2
|
教學計畫表
|
財金三:選擇權 TBBXB3B0459 0B
|