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教師資料查詢 | 教師:王仁和

# 學年期 類別 標題
181 101-2 會議論文 Efficient Importance Sampling for Rare Event Simulation with Applications
182 102-1 研發處: 研究計畫 (國科會) delta-geometric random walk跳躍模型下信用風險之估算與實證分析
183 101-1 研究獎勵 Efficient Simulation of Value at Risk with Heavy-Tailed Risk Factors
184 100-1 會議論文 Efficient Importance Sampling for Rare Event Simulation with Applications
185 101-2 出席學術性會議 2013中部財金學術聯盟暨第十屆兩岸金融市場發展研討會
186 100-2 教學計畫表 財金三:財務工程 TBBXB3B0508 0B
187 100-2 教學計畫表 財金進學班三:選擇權 TBBXE3B0459 0A
188 101-1 教學計畫表 財金一碩士班:隨機微積分 TLBXM1B1072B0A
189 101-1 教學計畫表 財金一博士班:高等財務數理 TLBXD1B0705 0A
190 101-1 教學計畫表 財金一碩士班:財務演算法 TLBXM1B1437B0A
191 100-2 教學計畫表 財金三:財務工程 TBBXB3B0508 0A
192 100-1 研究獎勵 The Role of Additional Information in Option Pricing: Estimation Issues for the State Space Model
193 99-1 研究獎勵 研究獎勵
194 99-2 會議論文 Option Pricing with Markov Switching
195 100-2 會議論文 Efficient Simulation and Approximation of Value at Risk under GARCH Model
196 101-1 研發處: 研究計畫 (國科會) Normal copula 模型下之信用風險違約破產機率效率模擬與近似計算
197 100-2 期刊論文 Option Pricing with Markov Switching
198 100-2 學術演講 高雄大學 Efficient Simulation and Approximation of Value at Risk under GARCH Model
199 100-1 研究報告 GARCH 模型下之風險值效率模擬與近似計算
200 100-2 學術演講 清華大學 Efficient Simulation of Value at Risk for Heavy-Tailed Risk Factors
201 100-1 期刊論文 Efficient Simulation of Value at Risk with Heavy-Tailed Risk Factors
202 99-1 期刊論文 The Role of Additional Information in Option Pricing: Estimation Issues for the State Space Model
203 98-2 期刊論文 On-line VWAP Trading Strategies
204 98-1 期刊論文 An Importance Sampling Method to Evaluate Value-at-Risk for Assets with Jump Risk
205 95-1 期刊論文 Risk Management for Linear and Non-Linear Assets: A Bootstrap Method with Importance Resampling to Evaluate Value-at-Risk
206 91-1 期刊論文 電火工品產品的可靠度分析
207 99-1 參與學術服務 「財務數學與財務統計研討會」計畫,補助單位為數學研究推動中心。主持人
208 100-1 學術演講 中央研究院 Efficient Simulation and Approximation of Value at Risk under GARCH Model
209 100-1 教學計畫表 財金一碩士班:隨機微積分 TBBMM1B1072B0A
210 100-1 教學計畫表 財金一碩士班:財務演算法 TBBMM1B1437B0A