| 331 |
93-2
|
期刊論文
|
Hedging with S&P500 and E-mini S&P500 stock index futures
|
| 332 |
103-1
|
研究獎勵
|
Why Does Skewness and the Fat-Tail Effect Influence Value-at-Risk Estimates? Evidence from Alternative Capital Markets
|
| 333 |
96-1
|
期刊論文
|
Enhancing Forecast Accuracy by Using Long Estimation Periods
|
| 334 |
103-2
|
教學計畫表
|
共同商管碩專：研究方法 TGLXJ0T0081 0B
|
| 335 |
103-1
|
研發處: 研究計畫 (國科會)
|
補助國內大專院校購置「 Datastream 財經資訊」資料庫專案
|
| 336 |
103-2
|
教學計畫表
|
財金一碩士班：國際金融專題研討 TLBXM1B1405 0R
|
| 337 |
103-2
|
教學計畫表
|
共同科商管碩：國際金融專題研討 TGLXM0B1405 0R
|
| 338 |
103-1
|
短期講學研究
|
天津南開大學
|
| 339 |
102-1
|
赴校外學術交流
|
廈門大學金融系
|
| 340 |
102-2
|
出席學術性會議
|
第十一屆兩岸金融市場發展研討會
|
| 341 |
97-1
|
期刊論文
|
Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution
|
| 342 |
96-2
|
期刊論文
|
Estimation of Value-at-Risk for Energy Commodities via Fat-Tailed GARCH Models
|
| 343 |
103-1
|
研發處: 研究計畫 (非國科會)
|
臺灣金融機構企業社會責任行為對績效與風險影響評估
|
| 344 |
103-1
|
教學計畫表
|
共同科商管：企業資訊應用與管理 TGLXB0M2208 0B
|
| 345 |
95-2
|
會議論文
|
厚尾分配的週日效應
|
| 346 |
92-1
|
會議論文
|
以風險值觀點評論現行信用交易最低擔保維持率水準
|
| 347 |
97-2
|
期刊論文
|
The role of SGT distribution in Value-at-Risk estimation: evidence from the WTI crude oil market
|
| 348 |
103-1
|
教學計畫表
|
財金四：財務風險實務 TLBXB4B1603 0P
|
| 349 |
103-1
|
教學計畫表
|
財金一博士班：衍生性金融商品 TLBXD1M0997 0A
|
| 350 |
103-1
|
教學計畫表
|
財金一博士班：個體經濟理論研討 TLBXD1B0715 0A
|
| 359 |
102-2
|
教學計畫表
|
共同商管碩專：研究方法 TGLXJ0T0081 0A
|
| 360 |
102-2
|
教學計畫表
|
財金二：財務數量方法 TLBXB2B0736 2A
|
| 351 |
93-2
|
期刊論文
|
價格跳躍下的最適避險策略 －日經225指數現貨與期貨
|
| 352 |
98-2
|
會議論文
|
Effect of skewness and fat-tail on Value-at-Risk estimates: Evidence from the four Asian Tigers’ stock markets
|
| 353 |
102-1
|
輔導社團
|
財金學會 社團指導教師
|
| 354 |
101-1
|
輔導社團
|
財金學會 社團指導教師
|
| 355 |
101-2
|
輔導社團
|
財金學會 社團指導教師
|
| 356 |
102-2
|
教學計畫表
|
共同科商管碩：國際金融專題研討 TGLXM0B1405 0R
|
| 357 |
93-1
|
期刊論文
|
The optimal dynamic hedging strategy for Nikkei 225 index and futures
|
| 358 |
102-2
|
教學計畫表
|
財金一碩士班：國際金融專題研討 TLBXM1B1405 0R
|
GoogleAnalytics