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教師資料查詢 | 教師：李命志

# 學年期 類別 標題
331 102-2 期刊論文 Why Does Skewness and the Fat-Tail Effect Influence Value-at-Risk Estimates? Evidence from Alternative Capital Markets
332 97-1 期刊論文 The Day-of-the-Week Effect on the Shape of the Heavy-Tailed Distribution
333 93-2 期刊論文 Hedging with S&P500 and E-mini S&P500 stock index futures
334 103-1 研究獎勵 Why Does Skewness and the Fat-Tail Effect Influence Value-at-Risk Estimates? Evidence from Alternative Capital Markets
355 102-1 輔導社團 財金學會 社團指導教師
356 101-1 輔導社團 財金學會 社團指導教師
357 101-2 輔導社團 財金學會 社團指導教師
335 96-1 期刊論文 Enhancing Forecast Accuracy by Using Long Estimation Periods
336 103-2 教學計畫表 共同商管碩專：研究方法 TGLXJ0T0081 0B
337 103-1 研發處: 研究計畫 (國科會) 補助國內大專院校購置「 Datastream 財經資訊」資料庫專案
338 103-2 教學計畫表 財金一碩士班：國際金融專題研討 TLBXM1B1405 0R
339 103-2 教學計畫表 共同科商管碩：國際金融專題研討 TGLXM0B1405 0R
340 103-1 短期講學研究 天津南開大學
341 102-1 赴校外學術交流 廈門大學金融系
342 102-2 出席學術性會議 第十一屆兩岸金融市場發展研討會
343 97-1 期刊論文 Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution
358 102-2 教學計畫表 共同科商管碩：國際金融專題研討 TGLXM0B1405 0R
344 96-2 期刊論文 Estimation of Value-at-Risk for Energy Commodities via Fat-Tailed GARCH Models
345 103-1 研發處: 研究計畫 (非國科會) 臺灣金融機構企業社會責任行為對績效與風險影響評估
346 103-1 教學計畫表 共同科商管：企業資訊應用與管理 TGLXB0M2208 0B
347 95-2 會議論文 厚尾分配的週日效應
348 92-1 會議論文 以風險值觀點評論現行信用交易最低擔保維持率水準
349 97-2 期刊論文 The role of SGT distribution in Value-at-Risk estimation: evidence from the WTI crude oil market
350 103-1 教學計畫表 財金四：財務風險實務 TLBXB4B1603 0P
351 103-1 教學計畫表 財金一博士班：衍生性金融商品 TLBXD1M0997 0A
352 103-1 教學計畫表 財金一博士班：個體經濟理論研討 TLBXD1B0715 0A
353 93-2 期刊論文 價格跳躍下的最適避險策略 －日經225指數現貨與期貨
354 98-2 會議論文 Effect of skewness and fat-tail on Value-at-Risk estimates: Evidence from the four Asian Tigers’ stock markets
359 93-1 期刊論文 The optimal dynamic hedging strategy for Nikkei 225 index and futures
360 102-2 教學計畫表 財金一碩士班：國際金融專題研討 TLBXM1B1405 0R