| 331 |
103-2
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論文指導
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金二Ａ碩士班 彭 翎
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| 332 |
103-2
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論文指導
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財金二碩專班 陳思恩
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| 333 |
103-2
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論文指導
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財金四博士班 唐佳賢
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| 334 |
103-2
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論文指導
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財金三博士班 吳金山
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| 335 |
103-2
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論文指導
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財金五博士班 林筱寧
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| 336 |
102-2
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期刊論文
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Why Does Skewness and the Fat-Tail Effect Influence Value-at-Risk Estimates? Evidence from Alternative Capital Markets
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| 337 |
97-1
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期刊論文
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The Day-of-the-Week Effect on the Shape of the Heavy-Tailed Distribution
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| 347 |
102-2
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出席學術性會議
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第十一屆兩岸金融市場發展研討會
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| 348 |
97-1
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期刊論文
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Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution
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| 360 |
102-1
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輔導社團
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財金學會 社團指導教師
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| 338 |
93-2
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期刊論文
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Hedging with S&P500 and E-mini S&P500 stock index futures
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| 339 |
103-1
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研究獎勵
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Why Does Skewness and the Fat-Tail Effect Influence Value-at-Risk Estimates? Evidence from Alternative Capital Markets
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| 340 |
96-1
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期刊論文
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Enhancing Forecast Accuracy by Using Long Estimation Periods
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| 341 |
103-2
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教學計畫表
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共同商管碩專：研究方法 TGLXJ0T0081 0B
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| 342 |
103-1
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研發處: 研究計畫 (國科會)
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補助國內大專院校購置「 Datastream 財經資訊」資料庫專案
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| 343 |
103-2
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教學計畫表
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財金一碩士班：國際金融專題研討 TLBXM1B1405 0R
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| 344 |
103-2
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教學計畫表
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共同科商管碩：國際金融專題研討 TGLXM0B1405 0R
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| 345 |
103-1
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短期講學研究
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天津南開大學
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| 346 |
102-1
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赴校外學術交流
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廈門大學金融系
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| 349 |
96-2
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期刊論文
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Estimation of Value-at-Risk for Energy Commodities via Fat-Tailed GARCH Models
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| 350 |
103-1
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研發處: 研究計畫 (非國科會)
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臺灣金融機構企業社會責任行為對績效與風險影響評估
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| 351 |
103-1
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教學計畫表
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共同科商管：企業資訊應用與管理 TGLXB0M2208 0B
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| 352 |
95-2
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會議論文
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厚尾分配的週日效應
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| 353 |
92-1
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會議論文
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以風險值觀點評論現行信用交易最低擔保維持率水準
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| 354 |
97-2
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期刊論文
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The role of SGT distribution in Value-at-Risk estimation: evidence from the WTI crude oil market
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| 355 |
103-1
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教學計畫表
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財金四：財務風險實務 TLBXB4B1603 0P
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| 356 |
103-1
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教學計畫表
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財金一博士班：衍生性金融商品 TLBXD1M0997 0A
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| 357 |
103-1
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教學計畫表
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財金一博士班：個體經濟理論研討 TLBXD1B0715 0A
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| 358 |
93-2
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期刊論文
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價格跳躍下的最適避險策略 －日經225指數現貨與期貨
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| 359 |
98-2
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會議論文
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Effect of skewness and fat-tail on Value-at-Risk estimates: Evidence from the four Asian Tigers’ stock markets
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