| 301 |
103-2
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論文指導
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金二Ａ碩士班 彭 翎
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| 302 |
103-2
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論文指導
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財金二碩專班 陳思恩
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| 303 |
103-2
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論文指導
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財金四博士班 唐佳賢
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| 304 |
103-2
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論文指導
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財金三博士班 吳金山
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| 305 |
103-2
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論文指導
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財金五博士班 林筱寧
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| 306 |
102-2
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期刊論文
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Why Does Skewness and the Fat-Tail Effect Influence Value-at-Risk Estimates? Evidence from Alternative Capital Markets
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| 307 |
97-1
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期刊論文
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The Day-of-the-Week Effect on the Shape of the Heavy-Tailed Distribution
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| 317 |
102-2
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出席學術性會議
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第十一屆兩岸金融市場發展研討會
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| 308 |
93-2
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期刊論文
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Hedging with S&P500 and E-mini S&P500 stock index futures
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| 309 |
103-1
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研究獎勵
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Why Does Skewness and the Fat-Tail Effect Influence Value-at-Risk Estimates? Evidence from Alternative Capital Markets
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| 310 |
96-1
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期刊論文
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Enhancing Forecast Accuracy by Using Long Estimation Periods
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| 311 |
103-2
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教學計畫表
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共同商管碩專：研究方法 TGLXJ0T0081 0B
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| 312 |
103-1
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研發處: 研究計畫 (國科會)
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補助國內大專院校購置「 Datastream 財經資訊」資料庫專案
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| 313 |
103-2
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教學計畫表
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財金一碩士班：國際金融專題研討 TLBXM1B1405 0R
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| 314 |
103-2
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教學計畫表
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共同科商管碩：國際金融專題研討 TGLXM0B1405 0R
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| 315 |
103-1
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短期講學研究
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天津南開大學
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| 316 |
102-1
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赴校外學術交流
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廈門大學金融系
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| 318 |
97-1
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期刊論文
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Forecasting China Stock Markets Volatility via GARCH Models Under Skewed-GED Distribution
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| 319 |
96-2
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期刊論文
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Estimation of Value-at-Risk for Energy Commodities via Fat-Tailed GARCH Models
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| 320 |
103-1
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研發處: 研究計畫 (非國科會)
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臺灣金融機構企業社會責任行為對績效與風險影響評估
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| 321 |
103-1
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教學計畫表
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共同科商管：企業資訊應用與管理 TGLXB0M2208 0B
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| 322 |
95-2
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會議論文
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厚尾分配的週日效應
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| 323 |
92-1
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會議論文
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以風險值觀點評論現行信用交易最低擔保維持率水準
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| 324 |
97-2
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期刊論文
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The role of SGT distribution in Value-at-Risk estimation: evidence from the WTI crude oil market
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| 325 |
103-1
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教學計畫表
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財金四：財務風險實務 TLBXB4B1603 0P
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| 326 |
103-1
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教學計畫表
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財金一博士班：衍生性金融商品 TLBXD1M0997 0A
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| 327 |
103-1
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教學計畫表
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財金一博士班：個體經濟理論研討 TLBXD1B0715 0A
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| 328 |
93-2
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期刊論文
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價格跳躍下的最適避險策略 －日經225指數現貨與期貨
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| 329 |
98-2
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會議論文
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Effect of skewness and fat-tail on Value-at-Risk estimates: Evidence from the four Asian Tigers’ stock markets
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| 330 |
102-1
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輔導社團
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財金學會 社團指導教師
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