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90-1
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期刊論文
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Modeling asian stock returns with a more general parametric GARCH specification
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期刊論文
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An Assessment of Empirical Model Performance When Financial Market Transactions are Observed at Different Data Frequencies: An Application to East Asian Exchange Rates
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89-2
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期刊論文
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A flexible parametric GARCH model with an application to exchange rates
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87-2
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專書單篇
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第六章MICORBS:突破傳統思考的七個程序
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87-1
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專書單篇
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為何要探索未來
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87-1
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專書單篇
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美麗新世界的來臨?-炙手可熱的生化科枝
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87-1
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專書單篇
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不連續性的亞洲變遷--亞洲金融風暴
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86-1
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研究獎勵
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Essays on time series analysis of exchange Rate distributions.
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89-1
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研究獎勵
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A Flexible Parametric GARCH model with an Application to Exchange Rates
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90-1
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研發處: 研究計畫 (國科會)
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一個新的參數化GARCH模型在財務金融市場上的應用:GJR-M-SGT模型
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89-1
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研發處: 研究計畫 (國科會)
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一個新的多元GARCH模型在現貨與期貨市場之國際傳導效果研究:以美國與台灣之股票市場與
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88-1
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研發處: 研究計畫 (國科會)
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一般化自我迴歸條件MOMENTS-IN-MEAN模型在匯率上的應用
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87-1
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研發處: 研究計畫 (國科會)
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匯率風險與國際貿易之研究:A MULTIVARIATE GARCH-M APPROACH
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87-1
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會議論文
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GARCH models and temporal aggregation of east asian exchange rates
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90-2
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會議論文
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一般自我迴歸條件密度Moments-in-Mean模型之研究---台灣股票市場之實證分析
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89-2
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會議論文
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Enhancing the descriptive power of Asian stock return models using a flexible parametric GARCH approach
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90-2
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會議論文
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美國與台灣股市期貨與現貨市場交互動態關聯之探討 : 一般化多變量GARCH模型之應用
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90-2
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會議論文
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跨國股市和期貨關聯性之探討 : 美股與台股之實証
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90-2
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會議論文
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條件高階動差於財務金融市場上之應用---台灣股市實證分析
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90-2
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會議論文
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美國股市期貨與現貨對台股期貨及現貨市場動態關聯之探討 : 三元MEGB2 GJR GARCH-M模型之應用
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89-2
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會議論文
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報酬率與波動性傳導效果動態關聯之研究-以亞洲金融風暴發生前後美國與台灣之股市為例
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88-2
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會議論文
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Sectional Analysis of Real Exchange Rate Risk on Taiwan's Exports : A Rational Expectation Multivariate GARCH-M Approach
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87-2
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會議論文
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A New Parametric Distribution in GARCH Modeling : Evidence from the Stock Returns of Five East Asian Countries during the Financial Crises Periods
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86-2
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會議論文
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A more general approach to modeling exchange rate volatility : A GARCH-EGB2 approach
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88-1
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會議論文
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A flexible parametric GARCH model with an application to exchange rates
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87-2
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會議論文
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金融風暴GARCH模型的應用
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87-1
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會議論文
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從大未來看臺灣教育的變革與因應 : 經濟發展與教育改革
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90-1
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會議論文
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匯率波動風險對台灣出口之影響 : 一般化多變量GARCH-M模型之應用
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89-1
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會議論文
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匯率波動風險 對台灣出口之影響---一般化多變量GARCH-M模型之應用
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89-1
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研究報告
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一個新的參數化GARCH模型在財務金融市場上的應用: GJR-M-SGT模型
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