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87-1
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會議論文
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A nested VaR bootstrapping with fat tail correction for equity portfolio in Taiwan
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88-1
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會議論文
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Application of VaR bootstrapping with fat-tail corroections to the Asian emerring equity markets'
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93-1
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研究報告
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流動性與價格發現之研究
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88-1
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研究報告
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台指期貨價格發現功能:市場內及跨市場之研究
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研究報告
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極端值理論在風險值計算的應用-新興國家市場的經驗及測試
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92-1
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研究報告
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期貨未平倉量資訊內涵之研究
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90-1
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研究報告
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期貨最適避險策略：風險值及低階部分動差的應用
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88-1
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期刊論文
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BOT projects in Taiwan, financial modeling risk, term structure of net cash flows, and project-at-risk analysis
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