SPAN系統風險參數之敏感度分析 | |
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學年 | 95 |
學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 2006-09-01 |
作品名稱 | SPAN系統風險參數之敏感度分析 |
作品名稱(其他語言) | The Sensitive Analysis of SPAN Systematic Risk Parameters |
著者 | 蔡蒔銓; 林蒼祥; 李進生; 段昌文 |
單位 | 淡江大學財務金融學系 |
出版者 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 |
著錄名稱、卷期、頁數 | 臺灣期貨市場 8(5), p.29-43 |
摘要 | SPAN系統為芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange,CME)所推出的整戶風險保證金系統(Standard Portfolio Analysis of Risk,SPAN),目前為多數重要的國際期貨交易所採用。相對傳統保證金計算系統的主要的優勢,在於SPAN系統以風險值(Value at Risk, VaR)的觀念為基礎,根據整戶交易部位所暴露的風險做為計算保證金的依據,同時考慮跨商品交易所產生的風險抵減效果。其目的在於有效地降低交易人因未來價格風險而產生違約的可能性,另一方面亦得以避免收取過高的保證金而降低市場資金之運用效率。 |
關鍵字 | |
語言 | zh_TW |
ISSN | |
期刊性質 | 國內 |
收錄於 | |
產學合作 | |
通訊作者 | |
審稿制度 | 否 |
國別 | TWN |
公開徵稿 | |
出版型式 | ,紙本 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/23693 ) |
SDGS | 尊嚴就業與經濟發展,產業創新與基礎設施 |