| SPAN系統風險參數之敏感度分析 | |
|---|---|
| 學年 | 95 |
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2006-09-01 |
| 作品名稱 | SPAN系統風險參數之敏感度分析 |
| 作品名稱（其他語言） | The Sensitive Analysis of SPAN Systematic Risk Parameters |
| 著者 | 蔡蒔銓; 林蒼祥; 李進生; 段昌文 |
| 單位 | 淡江大學財務金融學系 |
| 出版者 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | 臺灣期貨市場 8(5), p.29-43 |
| 摘要 | SPAN系統為芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange,CME)所推出的整戶風險保證金系統(Standard Portfolio Analysis of Risk,SPAN)，目前為多數重要的國際期貨交易所採用。相對傳統保證金計算系統的主要的優勢，在於SPAN系統以風險值(Value at Risk, VaR)的觀念為基礎，根據整戶交易部位所暴露的風險做為計算保證金的依據，同時考慮跨商品交易所產生的風險抵減效果。其目的在於有效地降低交易人因未來價格風險而產生違約的可能性，另一方面亦得以避免收取過高的保證金而降低市場資金之運用效率。 |
| 關鍵字 | |
| 語言 | zh_TW |
| ISSN | |
| 期刊性質 | 國內 |
| 收錄於 | |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | |
| 審稿制度 | 否 |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | ,紙本 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/23693 ) |
| SDGS | 尊嚴就業與經濟發展,產業創新與基礎設施 |
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