DCC多變量GARCH模型之風險值計算－G7及臺灣等八國股市投資組合之實證研究
學年 94
學期 2
出版（發表）日期 2006-02-01
作品名稱 DCC多變量GARCH模型之風險值計算－G7及臺灣等八國股市投資組合之實證研究
作品名稱（其他語言）
著者 李命志; 陳志偉; 黃小菁
單位 淡江大學財務金融學系
出版者 臺北市票券金融商業同業公會
著錄名稱、卷期、頁數 貨幣市場10(1)，頁9-37
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產學合作
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