一個新的多元GARCH模型在現貨與期貨市場之國際傳導效果研究:以美國與台灣之股票市場與期貨市場指數為例 | |
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學年 | 88 |
學期 | 1 |
出版(發表)日期 | 2000-01-01 |
作品名稱 | 一個新的多元GARCH模型在現貨與期貨市場之國際傳導效果研究:以美國與台灣之股票市場與期貨市場指數為例 |
作品名稱(其他語言) | A New Multivariate GARCH Modeling of International Transmission of Future and Spot Returms and Volatility : The Case of the United States and Taiwan Stock Index Market |
著者 | 王凱立 |
單位 | 淡江大學國際貿易學系 |
描述 | 計畫編號:NSC89-2415-H032-030 研究期間:200008~200107 研究經費:577,000 |
委託單位 | 行政院國家科學委員會 |
摘要 | |
關鍵字 | |
語言 | |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/5094 ) |