| 一個新的多元GARCH模型在現貨與期貨市場之國際傳導效果研究:以美國與台灣之股票市場與期貨市場指數為例 | |
|---|---|
| 學年 | 88 |
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2000-01-01 |
| 作品名稱 | 一個新的多元GARCH模型在現貨與期貨市場之國際傳導效果研究:以美國與台灣之股票市場與期貨市場指數為例 |
| 作品名稱（其他語言） | A New Multivariate GARCH Modeling of International Transmission of Future and Spot Returms and Volatility : The Case of the United States and Taiwan Stock Index Market |
| 著者 | 王凱立 |
| 單位 | 淡江大學國際貿易學系 |
| 描述 | 計畫編號：NSC89-2415-H032-030 研究期間：200008~200107 研究經費：577,000 |
| 委託單位 | 行政院國家科學委員會 |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | |
| 語言 | |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/5094 ) |
GoogleAnalytics