| 873 |
113-1
|
期刊論文
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洪瑞成
教授
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The economic value of Bitcoin: A volatility timing perspective with portfolio rebalancing
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| 872 |
111-2
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期刊論文
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洪瑞成
教授
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Does the tail risk index matter in forecasting downside risk?
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| 871 |
111-2
|
期刊論文
|
洪瑞成
教授
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Disposition, Confidence, and Profits and Losses: Evidence from the Taiwan Warrant Markets
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| 870 |
109-2
|
期刊論文
|
洪瑞成
教授
|
Trading activity and price discovery in Bitcoin futures markets
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| 869 |
108-1
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期刊論文
|
洪瑞成
教授
|
Price Discovery and Trading Activity in Taiwan Stock and Futures Markets
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| 868 |
108-2
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期刊論文
|
洪瑞成
教授
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Improving the realized GARCH’s volatility forecast for Bitcoin with jump-robust estimators
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| 867 |
108-1
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期刊論文
|
洪瑞成
教授
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The impact of liquidity on portfolio value-at-risk forecasts.
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| 866 |
106-2
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期刊論文
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洪瑞成
教授
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VIX期貨與VIX交易所交易商品價格發現的實證研究
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| 865 |
104-2
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期刊論文
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洪瑞成
教授
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The Impact of Speculative Trading Activity on Return and Volatility in Taiwan Futures Market
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| 864 |
104-1
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期刊論文
|
洪瑞成
教授
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Evaluation of realized multi-power variations in minimum variance hedging
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| 863 |
103-1
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期刊論文
|
洪瑞成
教授
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Volatility forecasts: do volatility estimators and evaluation methods matter?
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| 862 |
102-1
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期刊論文
|
洪瑞成
教授
|
Financial performance and business risk of futures commission merchants: A panel threshold regression
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| 861 |
113-2
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遠距課程紀錄
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路祥琛
助理教授
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財金三:金融機構管理 TLBXB3B0759 0P
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| 860 |
113-1
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論文指導
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邱建良
教授
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財金三博士班 何兆中
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| 859 |
113-1
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論文指導
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洪世昌
助理教授
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財金二碩士班 常中瑜
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| 858 |
113-1
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輔導社團
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許信輝
助理教授
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淡江區塊鏈研究社 社團指導教師
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| 857 |
113-1
|
輔導社團
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張瑄凌
副教授
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金融策略開發暨程式交易研究社(程式交易社) 社團指導教師
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| 856 |
113-1
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輔導社團
|
李沃牆
教授
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證券研究社 社團指導教師
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| 855 |
113-2
|
輔導社團
|
林允永
副教授
|
財金學會 社團指導教師
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| 854 |
113-2
|
輔導社團
|
林允永
副教授
|
財金學會 社團指導教師
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| 853 |
113-2
|
輔導社團
|
林允永
副教授
|
財金學會 社團指導教師
|
| 852 |
113-1
|
輔導社團
|
林允永
副教授
|
財金學會 社團指導教師
|
| 851 |
113-2
|
輔導社團
|
林允永
副教授
|
財金學會 社團指導教師
|
| 850 |
113-2
|
輔導社團
|
林允永
副教授
|
財金學會 社團指導教師
|
| 849 |
99-1
|
期刊論文
|
洪瑞成
教授
|
Empirical analysis of jump dynamics, heavy-tails and skewness on value-at-risk estimation
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| 848 |
98-2
|
期刊論文
|
洪瑞成
教授
|
Skewness and leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal asset returns
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| 847 |
99-2
|
期刊論文
|
洪瑞成
教授
|
Minimum variance hedging with bivariate regime-switching model for WTI crude oil
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| 846 |
98-1
|
期刊論文
|
洪瑞成
教授
|
Forecasting S&P-100 stock index volatility: The role of volatility asymmetry and distributional assumption in GARCH models
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| 845 |
97-2
|
期刊論文
|
洪瑞成
教授
|
Deregulation and liberalization of the Chinese stock market and the improvement of market efficiency
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| 844 |
96-1
|
期刊論文
|
洪瑞成
教授
|
Estimation of value-at-risk for energy commodities via fat-tailed GARCH models
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