基於CARR-OVMD-GRU模型的期貨原油價格波動性預測
學年 111
學期 2
發表日期 2023-07-11
作品名稱 基於CARR-OVMD-GRU模型的期貨原油價格波動性預測
作品名稱（其他語言） Forecasting the Crude Oil Futures Prices Volatility Based on CARR-VMD-GRU Model
著者 林朕陞; 周雨田; 范蓉蓉
作品所屬單位
出版者
會議名稱 2023全國統計與數據科學聯合會議
會議地點 北京市，中國大陸
摘要 原油價格波動的不確定性對全球經濟的生產與需求扮演重要的影響角色，因此了解原油價格的波動行為並做出更準確的預測至關重要。本文基於條件自回歸極差模型 (CARR)，結合變分模態分解 (VMD) 與參數優化的門控循環單元 (GRU)，提出了一個組合油價波動預測模型CARR-VMD-GRU。同時，將此模型應用到國際原油期貨市場的日度波動性預測中，以驗證其有效性。本文首先采用VMD算法將CARR模型在樣本內預測的殘差序列分解為一系列平穩分量，然後采用多層GRU網絡對各分量進行樣本外的多步預測，最後疊加CARR模型與各分量的預測值作為最終預測結果。實證結果表明CARR-VMD-GRU模型能顯著提升波動性的預測表現。
關鍵字 原油期貨價格;波動性;CARR模型;VMD模型;GRU模型
語言 zh_TW
收錄於
會議性質 國際
校內研討會地點 無
研討會時間 20230711~20230713
通訊作者
國別 TWN
公開徵稿
出版型式
出處
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機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/124538 )

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