Option Valuation with Nonmonotonic Pricing Kernel and Embedded Volatility Component Premiums
學年 112
學期 1
出版（發表）日期 2023-08-01
作品名稱 Option Valuation with Nonmonotonic Pricing Kernel and Embedded Volatility Component Premiums
作品名稱（其他語言）
著者 Hsuan-Ling Chang, Hung-Wen Cheng, Yi-Ding Lei, Jeffrey Tzuhao Tsai
單位
出版者
著錄名稱、卷期、頁數 Journal of Derivatives
摘要
關鍵字
語言 en_US
ISSN
期刊性質 國外
收錄於 SSCI
產學合作
通訊作者
審稿制度 否
國別 TWN
公開徵稿
出版型式 ,電子版
相關連結

機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/122907 )