大數據分析與 LSTM 模型於股市投資策略之研究－以台灣各類股為例
學年 110
學期 1
發表日期 2021-08-28
作品名稱 大數據分析與 LSTM 模型於股市投資策略之研究－以台灣各類股為例
作品名稱（其他語言）
著者 蔣明哲; 李鴻璋
作品所屬單位
出版者
會議名稱 第三十二屆國際資訊管理學術研討會
會議地點 台北市，台灣
摘要 本研究旨在探討技術指標策略於台股大盤、各產業類股，及所有上市櫃公司之績效，以回測 2004~2019 年之資料進行比較，與探討長短期記憶模型(LSTM)之最佳參數與最佳交易策略，以回測 2016~2019 年之數據比較績效。結果得出於大盤上，每年買入持有，可獲得高於技術指標策略之報酬。於 2 個產業上，可使用特定技術指標取得較佳報酬率。於股市下跌年間，可使用 RSI 交叉策略在個股上獲得正報酬。於 LSTM 模型預測股價漲跌中，加入技術指標為參數，相較於純價、量模型，能提高模型預測之準確率。 使用 LSTM 模型可獲得比買入持有更高之報酬率，且加入技術指標為參數能再提高報酬率。
關鍵字 大數據;LSTM;RSI;KD;台股
語言 zh_TW
收錄於
會議性質 國際
校內研討會地點 無
研討會時間 20210828~20210828
通訊作者
國別 TWN
公開徵稿
出版型式
出處
相關連結

機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/122051 )

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