偏態係數與樂透效應對臺指期流動性之影響
學年 109
學期 1
出版（發表）日期 2020-08-01
作品名稱 偏態係數與樂透效應對臺指期流動性之影響
作品名稱（其他語言） The Influence of Skewness and Lottery Effect on the Liquidity of TAIEX Futures
著者 林建志
單位
出版者
著錄名稱、卷期、頁數 期貨與選擇權學刊 13(2)，頁87-117
摘要 在本文中我們研究偏態係數與峰態係數是如何影響指數期貨的流動性。從臺灣加權指數期貨的實證結果發現偏態係數偏高時會導致買賣價差加大、交易量下降以及低流動率指標偏高。這些證據顯示當偏態係數升高時市場流動性會下降。另一方面，峰態係數對於流動性的影響則較不明確。根據我們的實證結果，我們發現峰態係數與交易量及買賣價差皆有顯著的正相關。
關鍵字 流動性;偏態係數;峰態係數;期貨
語言 zh_TW
ISSN 2410-8146
期刊性質 國內
收錄於 TSSCI
產學合作
通訊作者
審稿制度 否
國別 TWN
公開徵稿
出版型式 ,電子版
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機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/120964 )