Efficient Simulation of Value at Risk with Importance Sampling for GARCH Model
學年 107
學期 2
發表日期 2019-05-31
作品名稱 Efficient Simulation of Value at Risk with Importance Sampling for GARCH Model
作品名稱（其他語言）
著者 Wang, Ren Her
作品所屬單位
出版者
會議名稱 2019臺灣財務工程學會年會暨國際學術研討會(FeAT 2019 Annual Conference)
會議地點 臺北醫學大學大安校區
摘要
關鍵字
語言 en_US
收錄於
會議性質 國際
校內研討會地點 無
研討會時間 20190531~20190601
通訊作者
國別 TWN
公開徵稿
出版型式
出處
相關連結

機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/117325 )