| 週轉率效應：台灣股市之證據 | |
|---|---|
| 學年 | 107 |
| 學期 | 2 |
| 發表日期 | 2019-03-15 |
| 作品名稱 | 週轉率效應：台灣股市之證據 |
| 作品名稱（其他語言） | Turnover Rate Effect: Evidence from Taiwan Stock Market |
| 著者 | 顧廣平; 王敏妃 (Kuang-Ping Ku, Min-Fei Wang) |
| 作品所屬單位 | |
| 出版者 | |
| 會議名稱 | 2019第十六屆兩岸金融市場發展研討會 |
| 會議地點 | 淡江大學淡水校園 |
| 摘要 | 本研究針對台灣股市檢定股票報酬與週轉率之間的實證關係。結果發現較低週轉率股票經風險調整後之平均報酬高於高週轉率股票。即使在控制樣本期間、交易所、產業、規模、淨值市價比、獲利與投資等因素之下，這「週轉率效應」仍然存在。不過，在多頭市場存在反向週轉率效應。 |
| 關鍵字 | 週轉率;股票報酬;台灣股市 |
| 語言 | zh_TW |
| 收錄於 | |
| 會議性質 | 兩岸 |
| 校內研討會地點 | 淡水校園 |
| 研討會時間 | 20190315~20190316 |
| 通訊作者 | 顧廣平 |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | |
| 出處 | |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/116557 ) |
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