Do Intraday Jump Phenomena Matter for Trading Index Futures? Evidence from China Futures Markets | |
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學年 | 104 |
學期 | 2 |
發表日期 | 2016-05-27 |
作品名稱 | Do Intraday Jump Phenomena Matter for Trading Index Futures? Evidence from China Futures Markets |
作品名稱(其他語言) | 英文 |
著者 | Min-Yuh Day; Pao-Yu Huang; Yen-Sen Ni; Yu-Hsin Chen |
作品所屬單位 | |
出版者 | |
會議名稱 | 2016臺灣財務金融學會年會暨國際研討會 |
會議地點 | New Taipei City, Taiwan |
摘要 | |
關鍵字 | |
語言 | en |
收錄於 | |
會議性質 | 國際 |
校內研討會地點 | 無 |
研討會時間 | 20160527~20160528 |
通訊作者 | Min-Yuh Day |
國別 | TWN |
公開徵稿 | |
出版型式 | |
出處 | 2016臺灣財務金融學會年會暨國際研討會 |
相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/107189 ) |