教師資料查詢 | 類別: 期刊論文 | 教師: 倪衍森NI, YEN-SEN (瀏覽個人網頁)

標題:求解CVaR投資組合優化問題之改進PSO算法
學年98
學期1
出版(發表)日期2010/01/15
作品名稱求解CVaR投資組合優化問題之改進PSO算法
作品名稱(其他語言)
著者周世昊; 倪衍森
單位
出版者
著錄名稱、卷期、頁數武漢理工大學學報 31(1),頁 179-182
摘要研究了基於CVaR約束的的最優投資決策問題,為避免維數障礙,針對Fredrik提出的CVaR投資組合優化線性規劃模型還原為非線性規劃。通過引入縮進因數,改進PSO演算法,使粒子在反覆運算過程中保持在可行域內。最後,通過算例證明瞭該文方法的有效性,計算結果表明,投資組合優化後的損失期望收益率、標準差、受險價值、條件受險價值等重要風險衡量指標都有了較大改進。
關鍵字CVaR;投資組合優化;PSO演算法
語言中文簡體
ISSN
期刊性質國外
收錄於EI;
產學合作
通訊作者周世昊
審稿制度
國別中國
公開徵稿
出版型式,電子版,紙本
相關連結
SDGs
Google+ 推薦功能,讓全世界都能看到您的推薦!