教師資料查詢 | 類別: 會議論文 | 教師: 張應華 Ying-hua Chang (瀏覽個人網頁)

標題:利用共演化準則評估模式於股票投資策略之應用
學年
學期
發表日期2009/05/23
作品名稱利用共演化準則評估模式於股票投資策略之應用
作品名稱(其他語言)
著者張應華; 吳姿婷
作品所屬單位淡江大學資訊管理學系
出版者中華民國資訊管理學會
會議名稱第二十屆國際資訊管理學術研討會=The 20th International Conference Information Management
會議地點臺北市, 臺灣
摘要投資組合中風險和報酬互相依存,獲取期望報酬的同時必須面臨相對風險,然而一般投資者不容易預測各投資標的風險和報酬,常因為不當的資金配置造成無法獲取較佳利潤。股票投資為多準則決策問題,但傳統解決多準則的理論有兩大缺點:一是無法隨著環境的改變而做適當的決策變動,二是各準則間權重的指派過於簡化而不切實際,不符合人類的思維模式。1965年Rechenberg提出演化策略以解決實數參數最佳化的問題,改善傳統演算法只做單點搜尋且存在高可能性落入區域最佳解的缺點。1992年Hill提出共演化概念,即生物藉由與環境(多準則)的相互演化,不斷改良基因以利生存,並加速演化的計算。因此本研究整合共演化準則評估模式與演化策略於股票投資的多準則決策問題上,由於共演化式演化策略的進化過程有著自我修正的特性,其準則評估可以隨著時間、環境的改變而做適應性調整,符合人類的決策模式(評估準則的動態變化),解決傳統在求多準則決策問題上的缺點(各準則間權重的指派簡化)。由共演化演化策略找出最佳資金比例組合,協助投資者在有限的資金下依據最佳分配比例做適當的配置,以獲取報酬。實證中與一般演化策略和類神經預測模型做比較的結果得知,共演化式演化策略優於一般演化策略,更優於類神經預測模型。
關鍵字共演化模式;演化策略;類神經網路;股票投資決策;最佳化
語言中文
收錄於
會議性質國際
校內研討會地點
研討會時間20090523~20090523
通訊作者
國別中華民國
公開徵稿Y
出版型式紙本
出處第二十屆國際資訊管理學術研討會論文集=Proceedings of the 20th International Conference Information Management12頁
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