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標題:應用三重濾網下之技術指標探討台灣股市交易策略
學年
學期
發表日期2013/05/01
作品名稱應用三重濾網下之技術指標探討台灣股市交易策略
作品名稱(其他語言)
著者李鴻璋;黃紹輔
作品所屬單位資訊管理學系
出版者臺灣:資訊管理學會
會議名稱第二十四屆國際資訊管理學術研討會
會議地點新北市, 臺灣
摘要在台灣股市市場中,在對於效率市場假說存在截然不同的看法,本研究利用多層次的過濾篩選機制,將不同類型及不同種類的技術指標規則設定為篩選條件,在使用不同的買賣策略下,找出最佳適合的買賣點。本研究使用不同的時間架構的技術指標,實證於台灣加權股價指數中,結果較單純買進持有策略產生近十倍的絕對值倍數。本研究策略以大趨勢研判為第一層過濾,第二、第三層以較短期技術指標過濾後,進行買、賣、及放空策略。在2008年1月至2012年6月實證期間,本系統績效最高得到126%,而單純的買進持有策略只有-14%的績效。為進一步研究在本研究下其他技術指標的有效性,我們搭配不同的買賣策略來分析其所能產生的績效,並綜合討論在不同技術指標中做多及放空的準確率及績效,以期達到最佳組合。
關鍵字三重濾網交易策略技術指標
語言中文
收錄於
會議性質國際
校內研討會地點
研討會時間
通訊作者李鴻璋
國別中華民國
公開徵稿Y
出版型式
出處第二十四屆國際資訊管理學術研討會
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