教師資料查詢 | 類別: 期刊論文 | 教師: 鄭婉秀WAN-HSIU CHENG (瀏覽個人網頁)

標題:馬可夫狀態轉換模型與混合分配模型估計風險值之應用--以臺灣發行量加權股價指數為例
學年91
學期2
出版(發表)日期2003/06/01
作品名稱馬可夫狀態轉換模型與混合分配模型估計風險值之應用--以臺灣發行量加權股價指數為例
作品名稱(其他語言)Value at Risk with Markov Switching Process and Mixture Distribution: The Case of Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index
著者洪瑞成; 鄭婉秀; 李命志; 張清模
單位淡江大學財務金融學系
出版者桃園縣:中原大學企業管理研究所
著錄名稱、卷期、頁數中原企管評論=Chung Yuan Management Review 1(1),頁45-64
摘要
關鍵字風險值;馬可夫狀態轉換模型;混合常態分配模型;混合誤差分配模型;壓力測試 VaR;Markov switching model;Mixture normal distribution model;Mixture error distribution model;Stress test
語言中文
ISSN1729-8822
期刊性質國內
收錄於
產學合作
通訊作者
審稿制度
國別中華民國
公開徵稿
出版型式紙本
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