Portfolio Value at Risk with Copula-ARMAX-GJR-GARCH Model-Evidence from the Gold and Silver Futures
學年 100
學期 1
申請日期 2011-08-01
得獎人員 李沃牆 LEE, WO-CHIANG
得獎論文名稱 Portfolio Value at Risk with Copula-ARMAX-GJR-GARCH Model-Evidence from the Gold and Silver Futures
得獎等級 0
所屬類別 0
出版者 African Journal of Business Management
研究獎勵類別 5
備註
發表日期 2011-03-01