Skewness and Leptokurtosis in GARCH-typed VaR Estimation of Petroleum and Metal Asset Returns
學年 100
學期 1
申請日期 2011-08-01
得獎人員 鄭婉秀 WAN-HSIU CHENG
得獎論文名稱 Skewness and Leptokurtosis in GARCH-typed VaR Estimation of Petroleum and Metal Asset Returns
得獎等級 0
所屬類別 0
出版者 Journal of Empirical Finance
研究獎勵類別 5
備註
發表日期 2011-01-01