A Bayesian estimator for stochastic frontier models with errors in variables
學年 100
學期 1
出版(發表)日期 2011-09-18
作品名稱 A Bayesian estimator for stochastic frontier models with errors in variables
作品名稱(其他語言)
著者 Chang, Sheng-Kai; Chen, Yi-Yi; Wang, Hung-Jen
單位 淡江大學經濟學系
出版者 New York: Springer New York LLC
著錄名稱、卷期、頁數 Journal of Productivity Analysis 38(1), pp.1-9
摘要 A Bayesian estimator is proposed for a stochastic frontier model with errors in variables. The model assumes a truncated-normal distribution for the inefficiency and accommodates exogenous determinants of inefficiency. An empirical example of Tobin’s Q investment model is provided, in which the Q variable is known to suffer from measurement error. Results show that correcting for measurement error in the Q variable has an important effect on the estimation results.
關鍵字 Stochastic frontier models;Measurement errors;Bayesian estimator
語言 en_US
ISSN 1573-0441
期刊性質 國外
收錄於 SSCI
產學合作
通訊作者 Chen, Yi-Yi
審稿制度
國別 USA
公開徵稿
出版型式 ,電子版,紙本
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