| Minimum distance estimation for ARMA and GARCH processes with applications to high frequency financial market data | |
|---|---|
| 學年 | 86 |
| 學期 | 1 |
| 發表日期 | 1998-01-01 |
| 作品名稱 | Minimum distance estimation for ARMA and GARCH processes with applications to high frequency financial market data |
| 作品名稱（其他語言） | |
| 著者 | Baillie, Richard T.; Chung, Hui-min; deJong, Robert |
| 作品所屬單位 | 淡江大學財務系 |
| 出版者 | |
| 會議名稱 | |
| 會議地點 | |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | |
| 語言 | en |
| 收錄於 | |
| 會議性質 | 國內 |
| 校內研討會地點 | |
| 研討會時間 | 19980101~19980101 |
| 通訊作者 | |
| 國別 | |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | |
| 出處 | Chinese finance association conference proceedings 1998 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/12444 ) |
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