Minimum distance estimation for ARMA and GARCH processes with applications to high frequency financial market data
學年 86
學期 1
發表日期 1998-01-01
作品名稱 Minimum distance estimation for ARMA and GARCH processes with applications to high frequency financial market data
作品名稱(其他語言)
著者 Baillie, Richard T.; Chung, Hui-min; deJong, Robert
作品所屬單位 淡江大學財務系
出版者
會議名稱
會議地點
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關鍵字
語言 en
收錄於
會議性質 國內
校內研討會地點
研討會時間 19980101~19980101
通訊作者
國別
公開徵稿
出版型式
出處 Chinese finance association conference proceedings 1998
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