教師資料查詢 | 類別: 會議論文 | 教師: 倪衍森 NI, YEN-SEN (瀏覽個人網頁)

標題:日本貨幣與產出間落後期選擇之研究
學年
學期
發表日期2001/04/28
作品名稱日本貨幣與產出間落後期選擇之研究
作品名稱(其他語言)Lags chosen for the relationship between money and output in Japan
著者倪衍森; 吳曼華
作品所屬單位淡江大學經營決策學系
出版者真理大學
會議名稱第二屆管理創新與實務研討會=The Second Management Innovation and Practices Conference
會議地點臺北縣, 臺灣
摘要The paper uses GARCH models to generate our measure of money volatility and then tests the short-run dynamic relationship between money volatility and output for symmetric and asymmetric lag models. We conclude that the evidence of different methods for lags chosen in Japan shows different conclusion. It implies a contradiction among these methods used.;本文使用GARCH模型來衡量貨幣的波動,並檢視貨幣波動與產出間之對稱與非對稱落後期模型的短期動態關係。從日本的實證中發現:選擇不同的落後期產生不同的結果,暗示落後期方法之選擇間存在矛盾性。
關鍵字貨幣波動;落後期;GARCH模型;日本;Money Volatility;Lag Length;Garch Model;Japan
語言中文
收錄於
會議性質國內
校內研討會地點
研討會時間20010428~20010428
通訊作者
國別中華民國
公開徵稿Y
出版型式紙本
出處第二屆管理創新與實務研討會論文集(一)=The Second Management Innovation and Practices Conference(I)頁13-20
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