| 日本貨幣與產出間落後期選擇之研究 | |
|---|---|
| 學年 | 89 |
| 學期 | 2 |
| 發表日期 | 2001-04-28 |
| 作品名稱 | 日本貨幣與產出間落後期選擇之研究 |
| 作品名稱（其他語言） | Lags chosen for the relationship between money and output in Japan |
| 著者 | 倪衍森; 吳曼華 |
| 作品所屬單位 | 淡江大學經營決策學系 |
| 出版者 | 真理大學 |
| 會議名稱 | 第二屆管理創新與實務研討會=The Second Management Innovation and Practices Conference |
| 會議地點 | 臺北縣, 臺灣 |
| 摘要 | The paper uses GARCH models to generate our measure of money volatility and then tests the short-run dynamic relationship between money volatility and output for symmetric and asymmetric lag models. We conclude that the evidence of different methods for lags chosen in Japan shows different conclusion. It implies a contradiction among these methods used. 本文使用GARCH模型來衡量貨幣的波動，並檢視貨幣波動與產出間之對稱與非對稱落後期模型的短期動態關係。從日本的實證中發現：選擇不同的落後期產生不同的結果，暗示落後期方法之選擇間存在矛盾性。 |
| 關鍵字 | 貨幣波動;落後期;GARCH模型;日本;Money Volatility;Lag Length;Garch Model;Japan |
| 語言 | zh_TW |
| 收錄於 | |
| 會議性質 | 國內 |
| 校內研討會地點 | |
| 研討會時間 | 20010428~20010428 |
| 通訊作者 | |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | Y |
| 出版型式 | 紙本 |
| 出處 | 第二屆管理創新與實務研討會論文集(一)=The Second Management Innovation and Practices Conference(I)，頁13-20 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/21655 ) |
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