長壽風險、資本市場與壽險公司資產負債管理
學年 98
學期 1
出版（發表）日期 2010-01-01
作品名稱 長壽風險、資本市場與壽險公司資產負債管理
作品名稱（其他語言） Longevity Risk, Capital Market and ALM for Life Insurance Companies
著者 繆震宇
單位 淡江大學保險學系
描述 計畫編號：NSC99-2410-H032-036
委託單位 行政院國家科學委員會
摘要 本研究試圖找出資本市場報酬與人口死亡率的二次關係，使得死亡率敏感型商品的凸性(convexity)能夠在資產面有對應的避險管道。另外、本研究也建構一個壽險公司的死亡率風險管理模型，透過delta與gamma避險架構進行保險公司的死亡率資產負債管理。
關鍵字
語言 zh_TW
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