長記憶波動性之研究及其對選擇權定價之運用
學年 88
學期 1
出版（發表）日期 2000-01-01
作品名稱 長記憶波動性之研究及其對選擇權定價之運用
作品名稱（其他語言） An Investigation of Long Memory in Volatility with Applications to Option Pricing
著者 鍾惠民; 李進生; 林蒼祥
單位 淡江大學財務金融學系
描述 計畫編號：NSC89-2416-H032-006 研究期間：199908~200007 研究經費：516,000
委託單位 行政院國家科學委員會
摘要
關鍵字 長記憶;波動性;蒙地卡羅模擬;選擇權訂價;Long memory;Volatility;Monte Carlo simulation;Option pricing
語言
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