| 台灣分類股價指數間共整合關係之研究 | |
|---|---|
| 學年 | 85 |
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 1997-01-01 |
| 作品名稱 | 台灣分類股價指數間共整合關係之研究 |
| 作品名稱（其他語言） | The Cointegration Relationship among Sector Price Indices of Taiwan Stock Market |
| 著者 | 林景春 |
| 單位 | 淡江大學財務金融研究所 |
| 描述 | 計畫編號：NSC86-2416-H032-002 研究期間：199608~199707 研究經費：155,000 |
| 委託單位 | 行政院國家科學委員會 |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | 共整性;單根檢定;Granger共整合檢定;Johansen最大概似法;類股股價指數關係;Cointegration;Unit root test;Granger cointegration test;Johansen maximum likelihood method;Stock sector price relationship |
| 語言 | |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/4917 ) |
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