期貨最適避險策略：風險值及低階部分動差的應用
學年 90
學期 1
出版（發表）日期 2002-01-01
作品名稱 期貨最適避險策略：風險值及低階部分動差的應用
作品名稱（其他語言） The Optimal Hedging Strategy of Futures: the Application of VaR and Lower Partial Moment
著者 林允永; 李進生
單位 淡江大學財務金融學系
描述 計畫編號：NSC91-2416-H032-010 研究期間：200208~200307 研究經費：381,000
委託單位 行政院國家科學委員會
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