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教師資料查詢 | 單位：財金系

# 學年期 類別 教師 名稱
96 111-2 期刊論文 洪瑞成 教授 Disposition, Confidence, and Profits and Losses: Evidence from the Taiwan Warrant Markets
95 109-2 期刊論文 洪瑞成 教授 Trading activity and price discovery in Bitcoin futures markets
94 108-1 期刊論文 洪瑞成 教授 Price Discovery and Trading Activity in Taiwan Stock and Futures Markets
93 108-2 期刊論文 洪瑞成 教授 Improving the realized GARCH’s volatility forecast for Bitcoin with jump-robust estimators
92 108-1 期刊論文 洪瑞成 教授 The impact of liquidity on portfolio value-at-risk forecasts.
91 106-2 期刊論文 洪瑞成 教授 VIX期貨與VIX交易所交易商品價格發現的實證研究
90 104-2 期刊論文 洪瑞成 教授 The Impact of Speculative Trading Activity on Return and Volatility in Taiwan Futures Market
89 104-1 期刊論文 洪瑞成 教授 Evaluation of realized multi-power variations in minimum variance hedging
88 103-1 期刊論文 洪瑞成 教授 Volatility forecasts: do volatility estimators and evaluation methods matter?
87 102-1 期刊論文 洪瑞成 教授 Financial performance and business risk of futures commission merchants: A panel threshold regression
86 113-2 遠距課程紀錄 路祥琛 助理教授 財金三：金融機構管理 TLBXB3B0759 0P
85 113-1 論文指導 邱建良 教授 財金三博士班 何兆中
84 113-1 論文指導 洪世昌 助理教授 財金二碩士班 常中瑜
83 113-2 輔導社團 張瑄凌 副教授 金融策略開發暨程式交易研究社(程式交易社) 社團指導教師
82 113-2 輔導社團 許信輝 助理教授 淡江區塊鏈研究社 社團指導教師
81 113-2 輔導社團 李沃牆 教授 證券研究社 社團指導教師
80 113-1 輔導社團 許信輝 助理教授 淡江區塊鏈研究社 社團指導教師
79 113-1 輔導社團 張瑄凌 副教授 金融策略開發暨程式交易研究社(程式交易社) 社團指導教師
78 113-1 輔導社團 李沃牆 教授 證券研究社 社團指導教師
77 113-2 輔導社團 林允永 副教授 財金學會 社團指導教師
76 113-2 輔導社團 林允永 副教授 財金學會 社團指導教師
75 113-2 輔導社團 林允永 副教授 財金學會 社團指導教師
74 113-2 輔導社團 林允永 副教授 財金學會 社團指導教師
73 113-1 輔導社團 林允永 副教授 財金學會 社團指導教師
72 113-2 輔導社團 林允永 副教授 財金學會 社團指導教師
71 113-2 輔導社團 林允永 副教授 財金學會 社團指導教師
70 99-1 期刊論文 洪瑞成 教授 Empirical analysis of jump dynamics, heavy-tails and skewness on value-at-risk estimation
69 98-2 期刊論文 洪瑞成 教授 Skewness and leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal asset returns
68 99-2 期刊論文 洪瑞成 教授 Minimum variance hedging with bivariate regime-switching model for WTI crude oil
67 98-1 期刊論文 洪瑞成 教授 Forecasting S&P-100 stock index volatility: The role of volatility asymmetry and distributional assumption in GARCH models