期刊論文
| 學年 | 107 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2018-12-24 |
| 作品名稱 | 匯率預測能力之探討 – 臺灣及貿易密切國家匯率為對象 |
| 作品名稱（其他語言） | |
| 著者 | 莊希豐; 蕭賀元; 陳亞為 |
| 單位 | |
| 出版者 | |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | 台灣銀行季刊 69(4)，頁148-167 |
| 摘要 | 本文利用泰勒法則基礎模型，搭配貝氏TVP模型進行匯率預測，使用之資料期間為1997年1月至2016年12月，共120個的月資料，針對包括台灣的10個國家匯率，分別預測其一個月、一季、半年與一年之後的走勢，實證結果在10個國家中，有6個國家 (墨西哥、俄羅斯、菲律賓、馬來西亞、日本以及南韓) 的匯率可以利用泰勒法則基礎模型預測。而以台灣的實證結果來看，泰勒法則基礎模型可以預測國內1個月後之匯率。 本研究有兩項主要發現：(1)亞洲的開發中國家匯率走勢可使用泰勒法則基礎模型進行預測；(2)本文在設定模型亦嘗試將預期通貨膨脹率納入考量，在模型中以延後1期之通貨膨脹率進行匯率預測，但實證結果發現效果並不顯著。 |
| 關鍵字 | 台灣;匯率預測;泰勒法則;未拋補利率平價;TVP模型;HP濾波法 |
| 語言 | zh_TW |
| ISSN | 0005-5344 |
| 期刊性質 | 國內 |
| 收錄於 | |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | 莊希豐 |
| 審稿制度 | 是 |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | ,紙本 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/115708 ) |