期刊論文
| 學年 | 98 |
|---|---|
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2010-01-15 |
| 作品名稱 | 求解CVaR投資組合優化問題之改進PSO算法 |
| 作品名稱（其他語言） | |
| 著者 | 周世昊; 倪衍森 |
| 單位 | |
| 出版者 | |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | 武漢理工大學學報 31(1)，頁 179-182 |
| 摘要 | 研究了基於CVaR約束的的最優投資決策問題,為避免維數障礙,針對Fredrik提出的CVaR投資組合優化線性規劃模型還原為非線性規劃。通過引入縮進因數,改進PSO演算法,使粒子在反覆運算過程中保持在可行域內。最後,通過算例證明瞭該文方法的有效性,計算結果表明,投資組合優化後的損失期望收益率、標準差、受險價值、條件受險價值等重要風險衡量指標都有了較大改進。 |
| 關鍵字 | CVaR;投資組合優化;PSO演算法 |
| 語言 | zh |
| ISSN | |
| 期刊性質 | 國外 |
| 收錄於 | EI |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | 周世昊 |
| 審稿制度 | 否 |
| 國別 | CHN |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | ,電子版,紙本 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/107920 ) |