教師資料查詢 | 類別: 會議論文 | 教師: 周清江 Chichang Jou (瀏覽個人網頁)

標題:使用決策樹進行量價關係 與技術分析之研究以各類股為例
學年107
學期2
發表日期2019/05/18
作品名稱使用決策樹進行量價關係 與技術分析之研究以各類股為例
作品名稱(其他語言)
著者周清江; 陳信淳
作品所屬單位
出版者
會議名稱第三十屆國際資訊管理學術研討會 (ICIM 2019)
會議地點輔仁大學
摘要過去的研究中有許多不同的股市技術分析研究,但是許多的研究過程中在使用技術指標時所設定的天數,多以常用天數與自訂天數來做為技術指標時間變數的解釋。鮮少人會提及為什麼會用這些時間長度,或者是探討是 否還有更好的時間長度。本研究為了探討時間長度影響報酬率的關係,使用了 5 種時間長度。並為了解決指標鈍化的問題,先找出股價的量價關係,再用技術指標做買進或賣出的判斷。一開始先使用 5 種時間長度與 3 種技術指標:隨機指標 (KD)、相對強弱指標 (RSI) 以及移動平均法 (MA) 構成的 125種天數組合,並窮取出其報酬率找出較適合使用此操作策略的個股。接著計算訓練資料的 Information Gain( 資訊獲利 ),選出執行 CART 決策樹的天數組合變數。並使用該天數組合變數套用在測試資料,並比較其報酬率是否優於買進持有策略來達 到驗證其有效性。
關鍵字股市趨勢;技術分析;資料探勘;決策樹;量價關係
語言中文
收錄於
會議性質國內
校內研討會地點
研討會時間20190518~20190518
通訊作者周清江
國別中華民國
公開徵稿
出版型式
出處
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