教師資料查詢 | 類別: 期刊論文 | 教師: 鍾銘泰 CHUNG MING-TAI (瀏覽個人網頁)

標題:運用向量誤差修正模型探討台灣各產業與股市大盤間資訊傳遞速度
學年103
學期1
出版(發表)日期2015/01/01
作品名稱運用向量誤差修正模型探討台灣各產業與股市大盤間資訊傳遞速度
作品名稱(其他語言)
著者黃台心; 鍾銘泰; 楊淳如
單位
出版者
著錄名稱、卷期、頁數管理與系統 22(1)頁1-31
摘要本文以 1988 年 6 月至 2007 年 12 月之台灣大盤與各產業股價指數月資料,驗證以下兩種
假說: (1) 產業股價報酬率是否直接影響大盤未來報酬率; (2) 產業股價報酬率是否透過總體
經濟指標,影響大盤未來報酬率。藉以驗證資訊緩慢擴散現象是否存在於台灣股票市場,實證
研究方法採用誤差修正模型,結果發現部分產業報酬率,對未來大盤超額報酬率具有直接或間
接影響;投資人無法即時解讀產業資訊對未來總體經濟的影響,導致產業資訊於產業與大盤間
緩慢擴散。
關鍵字資訊傳遞速度;向量誤差修正模型;因果關係檢定
語言中文
ISSN
期刊性質國內
收錄於TSSCI;
產學合作
通訊作者
審稿制度
國別中華民國
公開徵稿
出版型式,電子版,紙本
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