教師資料查詢 | 類別: 會議論文 | 教師: 顧廣平 KU KUANG-PING (瀏覽個人網頁)

標題:指數期貨到期日效應臺灣市場之進一步證據
學年106
學期2
發表日期2018/04/15
作品名稱指數期貨到期日效應臺灣市場之進一步證據
作品名稱(其他語言)Expiration-Day Effects of Index Futures: Further Evidence from the Taiwan Market
著者顧廣平; 蕭鈞耀
作品所屬單位
出版者
會議名稱2018第十五屆兩岸金融市場發展研討會議程
會議地點淡江大學台北校園
摘要本研究以拔靴複製法檢定近月小型臺指期貨與一週到期小型臺指期貨到期日效應。結果發現在小型臺指期貨最後結算日收盤前60分鐘,臺股指數存在異常之平均報酬、波動率以及成交量等效應。這些證據似乎顯示目前小型臺指期貨結算機制,即最後交易日收盤前30分鐘平均價,其無法減輕到期日效應。
關鍵字到期日效應;指數期貨;結算機制
語言中文
收錄於
會議性質兩岸
校內研討會地點台北校園
研討會時間20180415~20180415
通訊作者顧廣平
國別中華民國
公開徵稿
出版型式
出處
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