| Pricing Relative Equity-Linked Guarantees under a Single/Cross-Currency Framework | |
|---|---|
| 學年 | 104 |
| 學期 | 1 |
| 出版（發表）日期 | 2015-12-31 |
| 作品名稱 | Pricing Relative Equity-Linked Guarantees under a Single/Cross-Currency Framework |
| 作品名稱（其他語言） | |
| 著者 | Tsung-Yu Hsieh; Chi-Hsun Chou |
| 單位 | |
| 出版者 | |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | Journal of Futures and Options=期貨與選擇權學刊 8(3), pp.45-96 |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | 相對保證;權益連結型保證;單幣別;跨幣別;LIBOR market model利率模型;LMM利率模型;Relative guarantee;Equity-linked guarantee;Single-currency;Cross-currency;LMM;LIBOR market model |
| 語言 | en_US |
| ISSN | 2410-8146 |
| 期刊性質 | 國內 |
| 收錄於 | TSSCI |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | |
| 審稿制度 | 是 |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | ,電子版 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/106934 ) |
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