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標題:以共演化式遺傳演算法與馬可夫決策過程輔助動態股票投資決策分析
學年103
學期2
發表日期2015/05/23
作品名稱以共演化式遺傳演算法與馬可夫決策過程輔助動態股票投資決策分析
作品名稱(其他語言)
著者張應華; 夏承億
作品所屬單位淡江大學資訊管理學系
出版者
會議名稱第二十六屆國際資訊管理學術研討會=2015 International Conference on Information Management
會議地點台北市, 台灣
摘要股市的行情變化快速,投資者想要在股票市場裏獲利,必須慎選股票,並在適當的時機進場交易,以及最佳的資金配置。如何制定正確的投資策略,成為眾多投資者關注的議題。目前有許多決策方法可以輔助股票投資策略的制定,但是當投資者考慮的投資準則過多時,在判斷評估準則的重要性容易失去客觀與正確的分析,尤其是當投資者臨時考慮到新準則時,傳統決策方法只能重新評量問題,無法累積之前所分析出準則的重要性,導致決策制定的不易,再者,投資人經常錯過股票買賣的時機與不知如何分配投資資金。
有鑑於此,本研究利用共演化式遺傳演算法結合馬可夫決策過程來幫助股票投資策略的動態制定,利用遺傳演算法的平行空間廣度搜尋最佳解特性,加上模擬人類決策思考模式的共演化機制,使得遺傳演算法的執行過程可以隨著環境的改變而做動態的演化,且藉由馬可夫決策過程,得知何時須調整投資組合,最找出適當的進場時機,再加上選股與資金配置方式,得以搭配出一套完整的股票投資策略,使得投資者於投資股票時可以有所參考,並獲取超額報酬。
關鍵字遺傳演算法; 共演化模式; 馬可夫決策; 動態股票投資決策; 最佳化
語言中文
收錄於
會議性質國際
校內研討會地點
研討會時間20150523~20150523
通訊作者
國別中華民國
公開徵稿Y
出版型式
出處
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