教師資料查詢 | 類別: 期刊論文 | 教師: 李沃牆 Lee, Wo-chiang (瀏覽個人網頁)

標題:銀行流動性風險與經營績效之非線性關聯分析縱橫平滑移轉迴歸模型之應用
學年103
學期2
出版(發表)日期2015/04/05
作品名稱銀行流動性風險與經營績效之非線性關聯分析縱橫平滑移轉迴歸模型之應用
作品名稱(其他語言)
著者李沃牆;李喬銘;林瀼縈
單位淡江大學財金系
出版者中原大學
著錄名稱、卷期、頁數中原企管評論,Vol.13,No.1
摘要2007年所發生的次貸風暴,造成過度投資的金融機構遭受嚴重衝擊,因而喪失流動性,多間著名金融機構倒閉,引發全球性金融危機。為此,巴塞爾銀行監理委員會於2009年12月發布「流動性風險衡量、標準及監控之國際架構」諮詢文件,提出流動性覆蓋比率與淨穩定資金比率兩項指標。
本研究主要利用González, Teräsvirta and van Dijk (2004, 2005) 提出的縱橫平滑移轉迴歸模型,衡量流動性風險是否對經營績效存在縱橫平滑移轉效果。結果發現,流動準備率小於23.5375%時,存放比率對銀行經營績效呈正相關,逾放比率、銀行規模對銀行績效呈負相關;流動準備率大於23.5375%時,逾放比率、資產規模與銀行績效呈負相關。流動資產比率小於0.119%, 銀行績效與資產規模呈負相關、與資本適足率呈正相關;當流動資產比率大於0.119%,資產規模、資本適足率皆與銀行績效呈負相關。
關鍵字縱橫平滑移轉迴歸模型流動性風險銀行經營績效巴塞爾資本協定
語言中文
ISSN
期刊性質國內
收錄於
產學合作
通訊作者李沃牆
審稿制度
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公開徵稿
出版型式
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