教師資料查詢 | 類別: 會議論文 | 教師: 林志娟 LIN JYH-JIUAN (瀏覽個人網頁)

標題:隨機化準蒙地卡羅模擬法在資產風險值估計上之探討與應用
學年98
學期1
發表日期2010/07/17
作品名稱隨機化準蒙地卡羅模擬法在資產風險值估計上之探討與應用
作品名稱(其他語言)
著者林志娟; 張慶暉; 王璿潔
作品所屬單位淡江大學統計學系
出版者
會議名稱2010海峽兩岸應用統計學術研討會
會議地點
摘要實證結果顯示在台灣證券市場上選擇持股家數為10至20家公司證券,使用資本資產定價模型或Fama & French (1993)三因子模型做為預期報酬率估計模型,並配合因子變異數-共變異數矩陣做為導入資產配置最適化的求解規劃過程的基礎,可以得到較好的結果。
關鍵字
語言中文
收錄於
會議性質
校內研討會地點
研討會時間20100717~20100722
通訊作者
國別
公開徵稿
出版型式
出處
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