教師資料查詢 | 類別: 會議論文 | 教師: 蕭瑞祥 Shaw Ruey-shiang (瀏覽個人網頁)

標題:資料探勘技術運用在股市序列樣型技術分析之研究
學年94
學期2
發表日期2006/05/27
作品名稱資料探勘技術運用在股市序列樣型技術分析之研究
作品名稱(其他語言)Applying Data Mining to Analyze Sequential Patterns in the Stock
著者李鴻璋; 史育英
作品所屬單位淡江大學資訊管理學系
出版者
會議名稱第十七屆國際資訊管理學術研討會=The 17th International Conference on Information Management
會議地點高雄, 臺灣
摘要利用資料探勘來分析台灣股票期貨市場的研究,以過去股市的K線資料建立序列樣型,來預測當日的漲跌;K線呈現投資者決策的軌跡,而其投資行為有其時間關聯性;此投資順序性現象可以資料探勘(Data Mining)的技術進行知識的挖掘,尤其是時間序列樣型(Time Sequential Pattern)分析乃是研究兩事件前後順序關係,而近來此項技術演算法有重大的突破,因此採用此來分析股票市場的行為,希望可開展新的研究方向。本研究目的在於歸納台灣股票市場的投資序列特徵,根據歷史性K線交易資料來探勘出其中序列相關模式,是使用資料探勘尋找具有特別意義的K線組合序列,是否存在指數期貨開盤前三根五分鐘K線漲跌順序相關性,並依分析結果找出當日具有漲跌順序的特性,據此建構台灣股票市場的行為模式,以提供投資者作正確的金融投資決策。
關鍵字資料探勘;時間序列樣型;股價預測;Data mining;Time sequential pattern;Price forecasting
語言中文
收錄於
會議性質國際
校內研討會地點
研討會時間20060527~20060527
通訊作者
國別中華民國
公開徵稿Y
出版型式紙本
出處第十七屆國際資訊管理學術研討會論文集=Proceedings of the 17th International Conference on Information Management8頁
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