| 景氣循環模型中總體經濟變數之互動與衝擊持續性：台灣實證分析 | |
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| 學年 | 91 |
| 學期 | 2 |
| 發表日期 | 2003-05-17 |
| 作品名稱 | 景氣循環模型中總體經濟變數之互動與衝擊持續性：台灣實證分析 |
| 作品名稱（其他語言） | |
| 著者 | 聶建中; 郭保蘭 |
| 作品所屬單位 | 淡江大學財務金融學系 |
| 出版者 | |
| 會議名稱 | 2003兩岸財經學術研討會=2003 Straits Conference on Economics and Business |
| 會議地點 | 臺北縣, 臺灣 |
| 摘要 | 本研究引用傳統之向量自我迴歸模型(VAR)與結構化向量自我迴歸模型(SVAR)， 探討五個台灣總體經濟變數－實質貨幣供給額、失業率、實質產出、實質工資與 物價之間的互動情形，並且嘗試以過去的歷史資料描述台灣景氣波動特徵，以提 供政府提振景氣之決策參考。本研究亦設法尋求台灣經濟體系總體經濟變數衝擊 發生的來源，以及衝擊造成影響的持續性，並比較VAR以及結構性VAR實證結果上 之異同。最後得到總需求對產出有持續性之影響、貨幣政策有效論、台灣物價行 為具有僵固性、貨幣政策無法解釋物價行為、失業率與物價間的互動行為符合菲 利浦曲線定理，且工資波動主要是由貨幣政策主導等結論。在失業問題的看法上 ，傳統VAR認為貨幣政策對失業率有較高之解釋能力，而SVAR卻認為工資對失業 率有較高之解釋能力。因此，建議政府可在物價膨脹並不嚴重之時採行寬鬆的貨 幣政策(例如降低存款準備率)，以提高實質工資，同時刺激投資，提昇國內需求 ，進而降低失業率，增加產出。 |
| 關鍵字 | 景氣循環;總體經濟變數;衝擊持續性;結構化向量自我迴歸 |
| 語言 | zh_TW |
| 收錄於 | |
| 會議性質 | 兩岸 |
| 校內研討會地點 | |
| 研討會時間 | 20030517~20030517 |
| 通訊作者 | |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | Y |
| 出版型式 | 紙本 |
| 出處 | 2003兩岸財經學術研討會論文集=Proceedings of 2003 Straits Conference on Economics and Business，24頁 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/95272 ) |
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