教師資料查詢 | 類別: 會議論文 | 教師: 聶建中 NIEH, CHIEN-CHUNG (瀏覽個人網頁)

標題:景氣循環模型中總體經濟變數之互動與衝擊持續性台灣實證分析
學年91
學期2
發表日期2003/05/17
作品名稱景氣循環模型中總體經濟變數之互動與衝擊持續性台灣實證分析
作品名稱(其他語言)
著者聶建中; 郭保蘭
作品所屬單位淡江大學財務金融學系
出版者
會議名稱2003兩岸財經學術研討會=2003 Straits Conference on Economics and Business
會議地點臺北縣, 臺灣
摘要本研究引用傳統之向量自我迴歸模型(VAR)與結構化向量自我迴歸模型(SVAR), 探討五個台灣總體經濟變數-實質貨幣供給額、失業率、實質產出、實質工資與 物價之間的互動情形,並且嘗試以過去的歷史資料描述台灣景氣波動特徵,以提 供政府提振景氣之決策參考。本研究亦設法尋求台灣經濟體系總體經濟變數衝擊 發生的來源,以及衝擊造成影響的持續性,並比較VAR以及結構性VAR實證結果上 之異同。最後得到總需求對產出有持續性之影響、貨幣政策有效論、台灣物價行 為具有僵固性、貨幣政策無法解釋物價行為、失業率與物價間的互動行為符合菲 利浦曲線定理,且工資波動主要是由貨幣政策主導等結論。在失業問題的看法上 ,傳統VAR認為貨幣政策對失業率有較高之解釋能力,而SVAR卻認為工資對失業 率有較高之解釋能力。因此,建議政府可在物價膨脹並不嚴重之時採行寬鬆的貨 幣政策(例如降低存款準備率),以提高實質工資,同時刺激投資,提昇國內需求 ,進而降低失業率,增加產出。
關鍵字景氣循環;總體經濟變數;衝擊持續性;結構化向量自我迴歸
語言中文
收錄於
會議性質兩岸
校內研討會地點
研討會時間20030517~20030517
通訊作者
國別中華民國
公開徵稿Y
出版型式紙本
出處2003兩岸財經學術研討會論文集=Proceedings of 2003 Straits Conference on Economics and Business24頁
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