| 厚尾GARCH模型之波動性預測能力比較 | |
|---|---|
| 學年 | 95 |
| 學期 | 2 |
| 出版（發表）日期 | 2007-05-01 |
| 作品名稱 | 厚尾GARCH模型之波動性預測能力比較 |
| 作品名稱（其他語言） | Comparison of the Volatility-Predicting Ability between Heavy-Tailed GARCH Models |
| 著者 | 李命志; 洪瑞成; 劉洪鈞 |
| 單位 | 淡江大學財務金融學系 |
| 出版者 | 臺北縣：輔仁大學管理學院 |
| 著錄名稱、卷期、頁數 | 輔仁管理評論=Fu Jen Management Review 14(2)，頁47-71 |
| 摘要 | |
| 關鍵字 | 厚尾;波動性預測;GARCH;Price bundling;Associative characteristics;Interactive characteristics;Product bundling |
| 語言 | zh_TW |
| ISSN | 1025-4412 |
| 期刊性質 | 國內 |
| 收錄於 | |
| 產學合作 | |
| 通訊作者 | |
| 審稿制度 | |
| 國別 | TWN |
| 公開徵稿 | |
| 出版型式 | 紙本 |
| 相關連結 |
機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/23705 ) |
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