教師資料查詢 | 類別: 會議論文 | 教師: 陳麗菁 Li Ching Chen (瀏覽個人網頁)

標題:預期報酬率估計模型在台灣證券市場上之實證分析
學年100
學期2
發表日期2012/06/16
作品名稱預期報酬率估計模型在台灣證券市場上之實證分析
作品名稱(其他語言)
著者陳麗菁; 林志娟; 黃建達
作品所屬單位淡江大學統計學系
出版者嘉義市嘉義大學
會議名稱2012智慧科技與應用統計學術研討會
會議地點嘉義市, 臺灣
摘要預期報酬率的估計在財務或風險管理中的應用相當的廣泛,因此如何找到較佳的預期報酬率的估計模型,不言可喻是一個相當重要的課題。本文的研究目的在於探討一些常用的預期報酬率估計模型在台灣證券市場上的應用,並從實證研究結果中提出挑選模型的建議。
關鍵字資產配置最適化; 平均調整模型; 資本產定價模型; Fama & French (1993)三因子模型
語言中文
收錄於
會議性質國內
校內研討會地點
研討會時間20120616~20120616
通訊作者林志娟
國別中華民國
公開徵稿Y
出版型式
出處2012智慧科技與應用統計學術研討會
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