教師資料查詢 | 類別: 期刊論文 | 教師: 黃河泉 HO-CHUAN HUANG (瀏覽個人網頁)

標題:Estimation of the SUR Tobit Model via the MCECM Algorithm
學年87
學期2
出版(發表)日期1999/07/01
作品名稱Estimation of the SUR Tobit Model via the MCECM Algorithm
作品名稱(其他語言)
著者黃河泉
單位淡江大學財務金融學系
出版者
著錄名稱、卷期、頁數Economics Letters 64(1), pp.25-30
摘要A novel approach is proposed to estimate the seemingly unrelated regressions model in which the dependent variables might be censored. Our method via the Monte Carlo version of the EM algorithm can be used to retrieve the latent values which greatly simplify the computation of the E-step and a sequence of conditional maximizations is performed to implement the M-step. Its practicality is illustrated by estimating a bivariate SUR Tobit model to determine the payments of cash and stock dividends.
關鍵字SUR;Tobit;EM algorithm;Monte Carlo
語言英文
ISSN
期刊性質國內
收錄於SSCI;
產學合作
通訊作者
審稿制度
國別中華民國
公開徵稿
出版型式,電子版
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