教師資料查詢 | 類別: 期刊論文 | 教師: 李命志 LEE, MING-CHIH (瀏覽個人網頁)

標題:The intraday behaviors and relationships with its underlying assets: evidence on option market in Taiwan
學年93
學期1
出版(發表)日期2005/01/01
作品名稱The intraday behaviors and relationships with its underlying assets: evidence on option market in Taiwan
作品名稱(其他語言)
著者Lee, Ming-chih; Chen, Chun-da
單位淡江大學財務金融學系
出版者Elsevier
著錄名稱、卷期、頁數International Review of Financial Analysis 14(5), pp.587-603
摘要
關鍵字ARIMA model; GARCH model; Options market; Volatility transmission; Information asymmetric effect
語言英文
ISSN1057-5219
期刊性質國外
收錄於
產學合作
通訊作者
審稿制度
國別
公開徵稿
出版型式
相關連結
Google+ 推薦功能,讓全世界都能看到您的推薦!