The intraday behaviors and relationships with its underlying assets: evidence on option market in Taiwan
學年 93
學期 1
出版(發表)日期 2005-01-01
作品名稱 The intraday behaviors and relationships with its underlying assets: evidence on option market in Taiwan
作品名稱(其他語言)
著者 Lee, Ming-chih; Chen, Chun-da
單位 淡江大學財務金融學系
出版者 Elsevier
著錄名稱、卷期、頁數 International Review of Financial Analysis 14(5), pp.587-603
摘要
關鍵字 ARIMA model; GARCH model; Options market; Volatility transmission; Information asymmetric effect
語言 en
ISSN 1057-5219
期刊性質 國外
收錄於
產學合作
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