教師資料查詢 | 類別: 期刊論文 | 教師: 李進生 LEE CHIN-SHEN (瀏覽個人網頁)

標題:SPAN系統風險參數之敏感度分析
學年95
學期1
出版(發表)日期2006/09/01
作品名稱SPAN系統風險參數之敏感度分析
作品名稱(其他語言)The Sensitive Analysis of SPAN Systematic Risk Parameters
著者蔡蒔銓; 林蒼祥; 李進生; 段昌文
單位淡江大學財務金融學系
出版者臺灣期貨交易所股份有限公司
著錄名稱、卷期、頁數臺灣期貨市場 8(5), p.29-43
摘要SPAN系統為芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange,CME)所推出的整戶風險保證金系統(Standard Portfolio Analysis of Risk,SPAN),目前為多數重要的國際期貨交易所採用。相對傳統保證金計算系統的主要的優勢,在於SPAN系統以風險值(Value at Risk, VaR)的觀念為基礎,根據整戶交易部位所暴露的風險做為計算保證金的依據,同時考慮跨商品交易所產生的風險抵減效果。其目的在於有效地降低交易人因未來價格風險而產生違約的可能性,另一方面亦得以避免收取過高的保證金而降低市場資金之運用效率。
關鍵字
語言中文
ISSN
期刊性質國內
收錄於
產學合作
通訊作者
審稿制度
國別中華民國
公開徵稿
出版型式,紙本
相關連結
Google+ 推薦功能,讓全世界都能看到您的推薦!