教師資料查詢 | 類別: 期刊論文 | 教師: 林蒼祥 Lin William T. (瀏覽個人網頁)

標題:從物理學到財務金融--漫談跨學科的結合
學年94
學期1
出版(發表)日期2005/12/01
作品名稱從物理學到財務金融--漫談跨學科的結合
作品名稱(其他語言)From Physics to Finance -- talking about interdisciplinary combination
著者林蒼祥; 蔡蒔銓
單位淡江大學財務金融學系
出版者中華民國物理學會
著錄名稱、卷期、頁數物理雙月刊 27(6), p.795-802
摘要財務金融,尤其是財務工程己經發展成為橫跨財務這個社會學科和物理、數學、電腦等理工學科的新領域;不論是在學術研究上,或是在實務應用上,這樣的多門學科的連結與融合,都日益明顯。非財務出身而在財務界表現傑出的學者或實務人才不勝枚舉,包括 1997 年諾貝爾經濟學奬得主 Robert C. Merton、2002 年 Quantitative Finance 期刊的風雲人物 Alexander Lipton-Lifschitz、出版過許多與財務工程相關書籍的 Paul Wilmott 等等。
財務界以 Geometric Brownian motion 來描述股價、油價、滙率等財務上重要變數的時間序列,並因此與許多物理學上的模型與定律產生重大的連結。而數學上處理 Brownian motion 的技巧也因此常被財務研究人員借用來做理論的推導與實務的應用。例如財務上著名的 Black-Scholes-Merton 偏微分方程式便與量子力學上薛定愕方程(Schrödinger equation)有極大的相似性。若能具備對財務深入而正確的認識,配合上數學以及電腦等強有力的工具,理工學科人才便能在財務的領域中,擁有紮實的競爭優勢。
關鍵字
語言中文
ISSN
期刊性質國內
收錄於
產學合作
通訊作者
審稿制度
國別中華民國
公開徵稿
出版型式,紙本
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