多重型二設限樣本下對指數分配尺度參數之一般化加權動差估計量及其應用
學年 95
學期 1
出版（發表）日期 2007-01-01
作品名稱 多重型二設限樣本下對指數分配尺度參數之一般化加權動差估計量及其應用
作品名稱（其他語言） The General Weighted Moment Estimator of the Scale Parameter of the Exponential Distribuution Based on the Multiply Type II Censored Sample and Its Applications
著者 吳淑妃
單位 淡江大學統計學系
描述 計畫編號：NSC96-2118-M032-003 研究期間：200708~200807 研究經費：368,000
委託單位 行政院國家科學委員會
摘要 指數分配在壽命檢測與可靠度問題上佔據一個很重要的地位，特別是工業產品壽命的檢測領域, 有時因時間、成本的限制或資料蒐集時人為的疏失，而需面對不完整設限資料。本研究第一年考慮樣本壽命觀測值服從單參數和雙參數指數分配的多重型II設限樣本，則樣本壽命觀測值為<<<++)()1(krrYY…)()1(snlkrYY?+++<<…的情況之下，對尺度參數 提出一般化之加權動差估計量, 其表現將和Wu和Yang(2002)之十二個加權動差估計量, Balakrishnan(1990)之AMLE以及Balasubramanian和Balakrishnan(1992)之BLUE作模擬比較(in the sense of less MSE). 第二年利用本研究提出之尺度參數之一般化之加權動差估計量來建立樞紐量，以求取未來觀測值和未來等候時間之預測區間, 其區間寬度的表現將和現有的樞紐量作模擬比較. 第三年則考慮k個雙參數指數分配母體, 對其共同之尺度參數, 利用16種估計量包括Wu和Yang(2002)之十二個加權動差估計量; AMLE; BLUE 和本研究提出之兩種尺度參數之一般化之加權動差估計量估計之, 以建立k個獨立指數分配極端母體之同時推論(同時信賴區間), 我?將對其相關臨界值列表並對16種區間寬度的表現作模擬比較.
關鍵字 多重型II設限樣本;指數分配;一般化之加權動差估計量;預測區間;極端母體;同時信賴區間;Monte Carlo模擬法
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