股票市場之波動性-SV與 GARCH模型之比較
學年 88
學期 1
出版（發表）日期 2000-01-01
作品名稱 股票市場之波動性-SV與 GARCH模型之比較
作品名稱（其他語言） Stock Market Volatility-SV Model in Comparison with GARCH Model
著者 婁國仁
單位 淡江大學管理科學研究所
描述 計畫編號：NSC89-2416-H032-016 研究期間：199908~200007 研究經費：153,000
委託單位 行政院國家科學委員會
摘要
關鍵字 SV模型;GARCH模型;股票市場;波動性Stochastic volatility model;GARCH model;Stock market;Volatility
語言
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